L’optimisation de portefeuille est le processus qui consiste à trouver la meilleure allocation de portefeuille en termes de profil risque/récompense de l’investissement. Lors de la planification des finances personnelles dans les banques privées, l’institution financière utilise un questionnaire pour évaluer quels produits, services et opérations sont les mieux adaptés aux besoins du client.

L’objectif de ce processus est de placer l’investisseur dans une catégorie appropriée, qui dépend de questions telles que le risque, l’objectif de l’investissement et la connaissance du marché par le client. Simultanément, les banques doivent classer leurs fonds en catégories en fonction des risques de marché et de crédit. Les banques sont ensuite tenues de proposer un portefeuille qui maximise l’adéquation des investissements au profil du client, la rémunération du portefeuille et qui minimise le risque du portefeuille.

Les chercheurs proposent une procédure en plusieurs étapes pour la sélection d’un portefeuille d’investissement personnel, en combinant la prise de décision floue et les approches basées sur l’optimisation.

L’efficacité d’Artelys Knitro est exploitée dans le cadre de cette procédure, ce qui permet de considérer simultanément les questions de réglementation et les objectifs et préférences des investisseurs.