— Les méthodes d’optimisation ont un rôle primordial dans le pricing d’options, la gestion de portefeuille et l’optimisation des stratégies d’enchères. La modélisation et les solveurs d’optimisations fournissent une aide précieuse à la prise de décisions.
Utilisations courantes d’Artelys Knitro :
• Gestion de portefeuilles, optimisation de coûts
• Tarification optimale et gestion des risques
• Estimation de la volatilité
• Gestion de risques de crédit
• Stratégies d’enchères (équilibres de Nash)
Business case:
Dans la littérature :
• Byrd, J. R., and Liu, Z. (2007): “Nonlinear Optimization Methods with Financial Applications“, Case Studies in Optimization, Ziena.
• Nocedal, J. (2008): “The ZIENA Solver for American Options Pricing“, Case Studies in Optimization, Ziena.
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